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Veröffentlichung:	Mai 2005
Genre:	Wirtschaft / Recht
	Basel II / C / Economics and Finance / Eigenkapitalhinterlegung / Finance / Finance, general / Klassifikation / Management# Entscheidungstheorie / Ökonometrie / Operations Research and Decision Theory / Operations Research/Decision Theory / Ratingsagentur / Ratingverfahren / Unternehmensforschung / Wirtschaft
ISBN:	9783824483044
EAN-Code:	9783824483044
Verlag:	Dt. Universitätsvlg.
Einband:	Kartoniert
Sprache:	Deutsch
Dimensionen:	H 210 mm / B 148 mm / D 18 mm
Gewicht:	435 gr
Seiten:	308
Illustration:	XXII, 308 S. 16 Abb., schwarz-weiss Illustrationen
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Inhalt:

Ratings bilden seit langem ein etabliertes Instrument in der Finanzwirtschaft, um Investitions- und Finanzierungsentscheidungen zu unterstützen. In der bisherigen Praxis waren sie nicht selten durch subjektive Beurteilungsverfahren bestimmt. Der Bankenwettbewerb und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen führen verstärkt zum Einsatz statistischer Verfahren, um Ausfallrisiken objektiv und standardisiert quantifizieren zu können. Andreas Oelerich untersucht die Qualität dieser statistischen Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschliessend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.