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Lieferstatus:	Auf Bestellung (Lieferzeit unbekannt)
Veröffentlichung:	April 2002
Genre:	Wirtschaft / Recht
	Banksteuerung / C / Economics and Finance / eRechnung / Finance / Finance, general / Finanzen / Finanzwirtschaft / Gesamtbanksteuerung / integriert / Kapitalallokation / Kreditrisiko / Portfolio Selection / Public Economics / Risikoadjustierte Performancemessung / Risikokosten / Value at Risk
ISBN:	9783824475032
EAN-Code:	9783824475032
Verlag:	Dt. Universitätsvlg.
Einband:	Kartoniert
Sprache:	Deutsch
Serie:	Bank- und Finanzwirtschaft
Dimensionen:	H 210 mm / B 148 mm / D 19 mm
Gewicht:	476 gr
Seiten:	319
Illustration:	XLII, 319 S. 8 Abb., schwarz-weiss Illustrationen
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Inhalt:

Der sich verschärfende Wettbewerb führt zu sinkenden Ertragsmargen und steigenden Risiken im Bankgeschäft. Dies erfordert die Einführung innovativer Verfahren der Gesamtbanksteuerung, die das bankweite Risiko- und Rentabilitätsmanagement eng miteinander verzahnen. Die Umsetzung einer integrierten, Risk-/Return-orientierten Steuerung des Gesamtbankportfolios wird zum ausschlaggebenden Wettbewerbsfaktor. Ursula Theiler entwickelt das Grundmodell eines Risk-/Return-orientierten Steuerungsverfahrens, mit dem die Risiko-/Ertragsstruktur des Gesamtbankportfolios optimiert wird. Die Gesamterträge werden maximiert und die bankweiten Verlustrisiken aus interner und aus aufsichtsrechtlicher Sicht begrenzt. Die internen Verlustrisiken werden dabei durch das neuartige Risikomass des Conditional Value at Risk gemessen. Für die Profit Center werden risikoadjustierte Risikokapitallimite und Performancekennzahlen berechnet. Insgesamt entsteht ein System konsistenter Plankennzahlen für das Gesamtbankportfolio, das eine wichtige Grundlage für die integrierte, Risk-/Return-orientierte Gesamtbanksteuerung bildet.