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Veröffentlichung:	Juni 2010
Genre:	Schulbücher
	advanced probability theory / BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General / Credit & Credit Institutions / Credit and credit institutions / credit portfolio analysis / default modeling techniques / financial risk assessment / multi-period credit risk models / Quantitative Finance / regulatory capital frameworks mehr...
ISBN:	9781584889922
EAN-Code:	9781584889922
Verlag:	Taylor and Francis
Einband:	Gebunden
Sprache:	English
Serie:	Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series
Dimensionen:	H 234 mm / B 156 mm / D
Gewicht:	700 gr
Seiten:	384
Illustration:	schwarz-weiss Illustrationen, Tabellen, schwarz-weiss
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Inhalt:

Illustrating mathematical models for structured credit with practical examples, this book presents an introduction to the foundations of structured credit portfolio modeling. It features material on estimation of asset correlations, and benchmark correlations based on securitizations of benchmark portfolios in the market.