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Veröffentlichung:	März 1997
Genre:	Schulbücher
	arbitrage / Differentialrechnung und -gleichungen / Finanzmathematik / marketimperfections / Marketmicrostructure / Mathematik / Finanzmathematik / Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor / PartialDifferentialEquations / quantitativefinance / Sets / StochasticDifferentialEquations / Stochastik / Theory / Tradingunderconstraints / Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik / Wirtschaftsmathematik und -informatik, IT-Management mehr...
ISBN:	9783540626428
EAN-Code:	9783540626428
Verlag:	Springer
Einband:	Kartoniert
Sprache:	English
Dimensionen:	H 235 mm / B 155 mm / D 18 mm
Gewicht:	499 gr
Seiten:	328
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Inhalt:

Financial Mathematics is an exciting, emerging field of application. The five sets of course notes in this book provide a bird's eye view of the current "state of the art" and directions of research. For graduate students it will therefore serve as an introduction to the field while reseachers will find it a compact source of reference. The reader is expected to have a good knowledge of the basic mathematical tools corresponding to an introductory graduate level and sufficient familiarity with probabilistic methods, in particular stochastic analysis. TOC:Contents: B. Biais, J.C. Rochet: Risk sharing, adverse selection and market structure.- T. Björk: Interest rate theory.- J. Cvitanic: Optimal trading under constraints.- N. El Karoui, M.C. Quenez: Nonlinear pricing theory and backward stochastic differential equations.- E. Jouini: Market imperfections, equilibrium and arbitrage.