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Lieferstatus:	Auf Bestellung (Lieferzeit unbekannt)
Veröffentlichung:	August 1998
Genre:	Wirtschaft / Recht
	A / Aktien / Bankaufsicht / Bankenaufsicht / Business and Management / Business and Management, general / Eigenkapital / Eigenkapitalunterlegung / Eigenmittelunterlegung / Finanzsystem / Kreditinstitut / Kreditinstitute / Management / optimieren / Risiko / Risikomanagement / Risikomessung / Volkswirtschaft / Wirtschaft
ISBN:	9783824467402
EAN-Code:	9783824467402
Verlag:	Dt. Universitätsvlg.
Einband:	Kartoniert
Sprache:	Deutsch
Serie:	Gabler Edition Wissenschaft
Dimensionen:	H 210 mm / B 148 mm / D 14 mm
Gewicht:	334 gr
Seiten:	228
Illustration:	XX, 228 S. 4 Abb., schwarz-weiss Illustrationen
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Inhalt:

Die EU-Kapitaladäquanzrichtlinie und die Vorschriften des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht verpflichten Kreditinstitute, die Marktpreisrisiken ihres Handelsbuches zu messen und mit Eigenmitteln zu unterlegen. Andreas Schmidt entwirft hierfür einen Value-at-Risk-Ansatz, der auf einem Bewertungsmodell für Zinsderivate basiert. Dieser Ansatz erlaubt die konsistente Erfassung der aus verschiedenen Zinsderivaten stammenden Risiken und die Aggregation zu einer Gesamtrisikoposition. Der Autor zeigt in einer theoretischen und empirischen Analyse, dass dieses Verfahren die Zinsrisikoposition eines Kreditinstituts korrekt abbilden und angemessene Eigenmittelanforderungen definieren kann.