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Veröffentlichung:	Oktober 2003
Genre:	Wirtschaft / Recht
	Aktien / Aktienmarkt / Anleger, institutionelle / Blockhandel / Börse / C / Economics and Finance / Finance / Finance, general / Finanzen / Kapitalmarktforschung, empirische / Marktmikrostrukturtheorie / Public Economics
ISBN:	9783824478378
EAN-Code:	9783824478378
Verlag:	Dt. Universitätsvlg.
Einband:	Kartoniert
Sprache:	Deutsch
Dimensionen:	H 210 mm / B 148 mm / D
Gewicht:	339 gr
Seiten:	232
Illustration:	XXII, 232 S. 14 Abb., schwarz-weiss Illustrationen
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Inhalt:

Mit der zunehmenden Verlagerung des handelbaren Aktienkapitals weg von privaten Haushalten hin zu institutionellen Anlegern rückt die Durchführung grösserer Aktientransaktionen, sogenannter Blocktransaktionen, in den Mittelpunkt des Interesses. Dabei stellt sich die Frage, ob derartige Transaktionen zu signifikanten lang- bzw. kurzfristigen Preiseffekten führen. Auf der Grundlage theoretischer und empirischer Analysen untersucht Daniel Schäffner die Auswirkungen von Blocktransaktionen auf den Kurs der jeweiligen Aktie. Er wertet erstmals auch Daten ausserbörslicher Blocktransaktionen aus und weist auf der Basis von Intraday-Kursen des deutschen Aktienmarktes mit abnehmender Marktkapitalisierung neben kurzfristigen Liquiditätseffekten auch signifikante langfristige Preiseffekte nach.