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GERENCIAMENTO DE RISCO: Um Modelo Procedural para o Estudo da Calibração de Fatores para Mensuração de Risco Sistêmico
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| Este trabalho busca compreender e estabelecer a relação entre os diferentes fatores envolvidos no artigo de Caccioli et al. (2014) como: grau de diversificação de bancos, alavancagem, solvência e grau de loteamento para verificar propriedades sistêmicas de uma rede de bancos e ativos. O trabalho implementa simulações para análise de estresse de um sistema virtual de bancos e ativos, levando em consideração algumas suposições. São apresentados os resultados centrais do artigo de Caccioli et al. (2014). Este livro destina-se tanto à alunos de Economia, Atuária e Estatística como também à gestores e analistas, por apresentar uma classe de modelos empregada pelo Bank of England (WP383). Assume-se que o leitor tenha um conhecimento básico de probabilidade e alguma simpatia com formulações matemáticas. O Apêndice conta com a disponibilização de código-fonte em Python. Este trabalho obteve nota máxima pela banca avaliadora no momento de sua apresentação em Junho de 2019. |
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