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Autor(en): 
  • Fernando Delbianco
  • Tests con quiebres estructurales: Un ejercicio de Montecarlo 
     

    (Buch)
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    Übersicht

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    Lieferstatus:   i.d.R. innert 5-10 Tagen versandfertig
    Veröffentlichung:  Oktober 2014  
    Genre:  Wirtschaft / Recht 
    ISBN:  9783659049996 
    EAN-Code: 
    9783659049996 
    Verlag:  Editorial Académica Española 
    Einband:  Kartoniert  
    Sprache:  Espanol  
    Dimensionen:  H 220 mm / B 150 mm / D 4 mm 
    Gewicht:  107 gr 
    Seiten:  60 
    Zus. Info:  Paperback 
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    Inhalt:
    La presencia de quiebres estructurales en series económicas y su correcta especificación es una temática de vital importancia en economía aplicada. En este trabajo se hace un breve repaso de la literatura de quiebres estructurales, y particularmente se describen brevemente cuatro tests que se encuadran dentro de dicha literatura (ya sean como test de raíz unitaria o test de break per se): Zivot y Andrews (1992), Bai y Perron (1998), Hansen (2000) y Kim y Perron (2009). Para realizar una comparación entre ellos y una posterior sugerencia sobre su uso, se hace un sencillo ejercicio de Monte Carlo para ver las propiedades de estos cuatro tests mencionados bajo cinco procesos generadores de los datos (DGP) distintos. Los resultados pareceren indicar que, dado los DGP seleccionados y confeccionados, el test de Bai y Perron (1998) es el mejor a la hora de capturar un posible quiebre, mientras que el de Kim y Perron (2009) presentan buen desempeño a la hora de captar estacionariedad bajo la presencia de breaks.

      



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