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Artikel-Nr. 23958117


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Autor(en): 
  • Stefan Kuhlmey
  • Darstellung der Net Stable Funding Ratio gemäss dem Entwurf zur Capital Requirements Regulation II der Europäischen Kommission, Erläuterung möglicher  
     

    (Buch)
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    Übersicht
     
    Lieferstatus:   i.d.R. innert 5-10 Tagen versandfertig
    Genre:  Wirtschaft / Recht 
    ISBN:  9783746060705 
    EAN-Code: 
    9783746060705 
    Verlag:  Books On Demand 
    Einband:  Kartoniert  
    Sprache:  Deutsch  
    Dimensionen:  H 297 mm / B 210 mm / D 15 mm 
    Gewicht:  295 gr 
    Seiten:  92 
    Zus. Info:  Paperback 
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    Inhalt:
    Vor der Finanzkrise, ab dem Jahr 2007, wurde die Liquiditätsfristentransformation von einigen Banken im Vertrauen darauf, sich am Interbankenmarkt jederzeit kostengünstig refinanzieren zu können, exzessiv durchgeführt. Die Hypo Real Estate (HRE)-Tochter Depfa konnte ihre kurzfristigen Kredite aufgrund einer Vertrauenskrise am Geldmarkt nicht zurückzahlen und musste vom Staat gerettet werden. Das Beispiel der HRE hatte der Bankenaufsicht verdeutlicht, dass hier ein massives Risiko in einigen Bankbilanzen besteht. Die Reaktion des Basler Ausschusses auf das zu hohe strukturelle Liquiditätsrisiko einiger Banken war die im Rahmen von Basel III initiierte Net Stable Funding Ratio (NSFR). Seit Ende 2017 finden die Verhandlungen zwischen EU-Kommission, EU-Rat und EU-Parlament über die exakte Ausgestaltung der NSFR im Rahmen der Sondierungen zur Capital Requirements Regulation II (CRR-II) statt. Voraussichtlich wird die Kennzahl ab 2019 bzw. 2020 von allen europäischen Banken und Sparkassen einzuhalten sein.
    Eine Umsetzung der NSFR entsprechend des Entwurfs zur CRR-II würde die Hauptertragssäulen der deutschen Sparkassen belasten, da Erlöseinbussen und Kostensteigerungen zu erwarten sind. Dies gilt einerseits, weil die strukturelle Liquiditätskennzahl die Notwendigkeit schafft, im vermehrten Umfang minderrentable hochliquide Assets auf der Aktivseite zu halten. Andererseits, weil sie eine stabilere, langfristigere und damit meist auch teurere Refinanzierung auf der Passivseite erfordert. Zudem wird durch die NSFR die Funktion der Liquiditätsfristentransformation eingeschränkt und somit auch die Fristentransformationserträge reduziert. Längerfristige Aktiva erfordern mehr stabile Refinanzierungsmittel. Oder anders formuliert, sofern nicht ausreichend stabile Refinanzierungsmittel vorhanden sind, ist die Vergabe von längerfristigen Krediten eingeschränkt.
    Die im Rahmen des Studiums zum MBA an der Hochschule Koblenz erstellte Masterthesis stellt die NSFR gemäss des Entwurfs zur CRR II detailliert dar und untersucht die Auswirkungen einer verbindlichen NSFR auf deutsche Sparkassen sowie potentielle NSFR-Steuerungsmassnahmen. Hierfür erfolgte eine umfangreiche empirische Untersuchung mittels problemzentrierter Interviews deutscher Sparkassen. Aus den gewonnen Erkenntnissen wurden anschliessend sechs konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet. Die Arbeit wurde mit der Note 1,0 bewertet.

      



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